Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
ЗарегистрироватьсяБыл на сайте более двух недель назад
Кандидат
Мужчина, 39 лет, родился 21 апреля 1986
Не ищет работу
Кипр, готов к переезду, готов к командировкам
Quant researcher, Трейдер
Специализации:
- Аналитик
- Финансовый аналитик, инвестиционный аналитик
Занятость: полная занятость, проектная работа
График работы: полный день, сменный график, гибкий график, удаленная работа
Опыт работы 14 лет
Декабрь 2021 — Март 2023
1 год 4 месяца
3commas.io
Эстония, app.3commas.io/
Финансовый сектор... Показать еще
Quant researcher
Отвечал за:
- Исследование закономерностей ценообразования на криптовалютном рынке;
- Генерация и проверка торговых гипотез;
- Улучшение уже существующих торговых алгоритмов;
- Разработка новых торговых алгоритмов;
- Написание технических заданий для реализации торговых алгоритмов;
- Взаимодействие с отделом Data Science для повышения эффективности торговых алгоритмов;
- Контроль правильности работы торговых алгоритмов;
- Консультация и обучение персонала по вопросам трейдинга;
- Разработка обучающих материалов;
- Участие в запуске разработанного торгового алгоритма в продакшен.
Достижения:
- Создал уникальный индикатор, определяющий характер торгового инструмента на разных масштабах (трендовый, флетовый, случайный);
- Разработал алгоритм "умной закупки" для криптовалют, снизив среднюю цену покупки, относительно простых покупок раз в период, на величину до 20%;
- Разработал параллельный, мультивалютный бектестер стратегий, учитывающий комиссии;
- Ввел систему метрик для анализа качества торговых стратегий (в том числе в бектестере);
- Модернизировал торговый алгоритм, доступный клиентам. Поднял доходность на участке 4.5 года с 9% до 242% на том-же периоде. Значительно уменьшил волатильность графика доходности и улучшил стабильность. Алгоритм остается прибыльным на 400 парах без оптимизации параметров под каждую пару индивидуально. Параметры задаются общие для всех пар и корректируются алгоритмом самостоятельно без участия человека и без подгонки под историю;
- Созданный мной алгоритм теперь доступен клиентам компании;
- Для снижения конкуренции за ликвидность среди клиентов, разработал алгоритм основанный на случайных входах и выходах. Доходность алгоритма на истории в 4,5 года 221%.
- Создал методику расчёта размера позиции в зависимости от депозита. Метод сводит вероятность потери депозита к минимуму в случае непредвиденных ситуаций;
- Инициировал разработку нового алгоритма, основанного на собственной теоретической базе и проведенных исследованиях.
Ноябрь 2020 — Январь 2022
1 год 3 месяца
Qooore Corp.
США
Финансовый сектор... Показать еще
Трейдер-аналитик
Отвечал за:
- Ежедневный анализ Американского рынка акций NYSE, NASDAQ (около 300 активов);
- Составление прогноза развития ситуации;
- Составление и ведение портфеля наиболее привлекательных на мой взгляд активов;
- Генерация лучших точек входа и выхода;
Достижения:
- Вероятность исполнения моих сигнала была около 70%;
- Был лучшим аналитиком в течении 6 месяцев.
Июнь 2017 — Июль 2020
3 года 2 месяца
Evie project
Самара
Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще
Трейдер
Отвечал за:
- Исследования рынков;
- Поиск закономернстей;
- Генерацию торговых идей;
- Разработки теоретических моделей;
- Разработку адаптивного и универсального торгового алгоритма, способного торговать на максимальном числе рынков;
- Разработку полного технического задания для реализации торгового алгоритма;
- Контроль правильности реализации алгоритма;
- Поиск разработчиков;
- Постановку задач разработчикам;
- Управление и координирование действий разработчиков;
- Анализ результатов.
Достижения:
- Создал метод квантования ценового ряда, уменьшающий шумы и упрощающий поиск закономерностей;
- Создал теоретическую модель, описывающую поведение цены и предсказывающую с достаточной точностью будущее состояние рынка;
- Ввел понятие торгового масштаба и разработал методику одновременного анализа рынка на 50 масштабах для повешения точности прогнозов;
- Довел до конца большой проект по разработке торгового алгоритма. Алгоритм получился размером 3 мегабайта.
- Сделал адаптивный торговый алгоритм не требующий оптимизации параметров на истории для каждого торгового инструмента. Алгоритм сам корректирует свои параметры работы под каждый инструмент индивидуально и под изменяющийся во времени рынок.
- Торговый алгоритм показал свою стабильность с одними и теми же параметрами на 56 (5 лет истории) Американских акциях, 28 (8 лет истории) Российских акциях, 17 криптовалютах (3 года истории) и 28 валютных парах (10 лет истории). работал в полностью автоматическом режиме. Прибыльность на совершенно разных рынках, разных торговых инструментах с одинаковыми параметрами алгоритма говорит о его высочайшей стабильности.
Январь 2009 — Июнь 2017
8 лет 6 месяцев
Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Трейдер
Отвечал за:
- Исследование рынков и поиск закономерностей ценообразования;
- Разработка торговых алгоритмов;
- Разработку технических индикаторов;
- Разработка технических заданий;
- Поиск разработчиков для реализации алгоритмов;
- Тестирование на наличие ошибок;
- Улучшения качества работы алгоритмов;
- Привлечение клиентов;
- Управление клиенстскими счетами;
Достижения:
- Создал теоретическую базу для разработки торгового алгоритма с хорошей стабильностью;
- Создал несколько технических индикаторов, которые в дальнейшем использовал для исследований;
- Создал торговый алгоритм с жёсткими параметрами, которые нужно оптимизировать под каждый торговый инструмент индивидуально;
- Алгоритм показывал прибыль при торговле на рынке на протяжении 1,5 года. Доходность была около 120% годовых. По месяцам прибыль была распределена не равномерно. В некоторые месяцы было больше прибыли, другие месяцы были убыточными, но в целом алгоритм выходил в хороший плюс;
- Создал стабильный торговый алгоритм с зачатками элементов адаптации. Параметры все еще нужно было оптимизировать под каждый инструмент индивидуально, но алгоритм был способен немного корректировать их в зависимости от текущего состояния рынка в узком диапазоне. Так я увеличил надежность;
- Этот алгоритм работал на рынке 2 года и показывал доходность порядка 45% годовых. Но за это время небыли ни одного убыточного месяца. Удалось добиться максимально равномерной доходности;
- Привлек инвесторов с капиталом более 350000$ для управлением торговыми счетами.
Навыки
Уровни владения навыками
Обо мне
Более 12 лет в трейдинге. Занимаюсь исследованиями рынков (спот и срочные), изучением закономерностей ценообразования, поиском неэффективностей. Создаю теоретические модели ценообразования и разрабатываю торговые алгоритмы. Знаю про рынки не все, но очень много.
Финансовые рынки не просто работа, это моя жизнь. Навыки решения сложных, на первый взгляд не решаемых задач, и любовь к поиску нестандартных решений помогают мне разрабатывать прибыльные и стабильные торговые алгоритмы.
Могу работать с множеством торговых платформ, легко адаптироваться к новым торговым платформам, если торговой платформы нет, могу создать ее с нуля.
Могу разработать алгоритм практически под любую торговую систему. Фразы: "это невозможно автоматизировать" или "рынки изменились" не про меня. Если в торговой системе есть хотя-бы зачатки прибыльной логики, то можно создать для нее алгоритм. Если рынки изменились, надо найти как и использовать это для получения прибыли.
Способен вести и доводить до конца большие и сложные проекты с высокой степенью проработки. Этому помогают систематичное и последовательное мышление, навыки декомпозиции задач.
Знаю как работают арбитражные (статистический, межрыночный) и HFT алгоритмы, какие у них проблемы.
Разрабатываю торговые алгоритмы, основанные на собственных исследованиях. Делаю максимально автоматические алгоритмы, без необходимости менять параметры в ручном режиме под каждый торговый инструмент. В идеале алгоритм должен сам корректировать параметры своей работы под текущие характеристики рынка и это возможно. Я против подгонки параметров алгоритма под историю каждого торгового инструмента, поэтому использую оптимизатор только в крайних случаях и только тогда, когда это не повлияет на стабильность алгоритма в будущем.
Написал серию статей по трейдингу, в которые вошло только то что не жалко публиковать в открытом доступе.
Мои статьи вы можете посмотреть по ссылкам ниже:
https://www.mql5.com/ru/articles/8136 - Дискретизация ценового ряда, случайная составляющая и "шумы"
https://www.mql5.com/ru/articles/8184 - Что такое тренды и какова структура рынков — трендовая или флэтовая?
https://www.mql5.com/ru/articles/8231 - Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть I): Поиск базовой закономерности
https://www.mql5.com/ru/articles/8616 - Разработка самоадаптирующегося алгоритма (Часть II): Повышение эффективности
https://www.mql5.com/ru/articles/8807 - Самоадаптирующийся алгоритм (Часть III): Отказываемся от оптимизации
https://www.mql5.com/ru/articles/8859 - Самоадаптирующийся алгоритм (Часть IV): Дополнительный функционал и тесты
Высшее образование
2009
ИТ, Автономные информационные и управляющие системы
Знание языков
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения